Хорошо известно, что объем, как вы видите на своих валютных парах, на самом деле не является "истинным" объемом и на самом деле является только "тиковым объемом", подразумевающим просто количество тиков, которые цена переместила в данный временной интервал.
Реальный объем – как используется на других рынках, таких как акции – это, конечно, количество единиц торгового инструмента, фактически торгуемых в данный период времени.
Эти две совершенно разные интерпретации феномена, но аргумент, идущий с тиковыми объемами на рынке Форекс – а также, возможно, то, что сделало их приемлемым торговым инструментом среди трейдеров Форекс, – заключается в том, что для децентрализованного внебиржевого (внебиржевого) рынка, такого как Форекс, почти невозможно собрать какую-либо реальную и полную информацию о потоке ордеров. Следовательно, тиковые объемы должны использоваться в качестве прокси для реальных объемов.
Основная логика заключается в том, что с увеличением потока ордеров цена, как правило, должна двигаться больше тиков, поэтому печатайте больший тиковый объем бара на вашей бесплатной платформе meta trader.
У нас также есть несколько "инновационных" форекс-брокеров, фактически выпускающих поток ордеров в реальном времени, выполняемых через их платформы, для более точного количества объемов Форекс для своих дорогих клиентов. Хотя это и мило, но вряд ли дает какое-то реальное представление о мировом рынке Форекс, построенном на триллионах долларов ежедневной торговли. То, что эти инструменты по существу показывают,-это лишь крошечный проблеск уже крошечного и неавторитетного сегмента розничной торговли на рынке Форекс.
Но прежде чем вы решите выбросить свои индикаторы объема, у меня есть несколько хороших новостей. Объемы на Форекс действительно работают! Период.
Думая об этом, тиковые объемы могут не давать нам сигналов о потоке ордеров в реальном времени, но они дают нам справедливое представление о том, как быстро цена движется в определенном направлении (более быстрое движение цены равно более высоким тиковым объемам). Как трейдер ценового действия, этот бит информации может быть золотом, когда он помещен в тандем с другой релевантной информацией.
Использование объема на рынке Форекс
Хотя я верю в использование тикового объема на рынке Форекс, я не верю в применение полномасштабных торговых стратегий, основанных на объеме, таких как анализ спреда объема (VSA), который часто используется на централизованных рынках с известными реальными объемами.
С Forex важно понимать, что тиковые объемы все еще являются всего лишь прокси для реальных объемов, и ваше конкурентное преимущество на рынке не может быть построено на прокси-индикаторах для истинного импульса.
Мне нравится использовать тиковые объемы на рынке Форекс в качестве вторичной проверки силы (или ее отсутствия) рынка. И, как вы скоро увидите, это может дать важные подсказки для развития общего понимания направления, в котором торгуется цена.
Основные Реплики
Разумно предположить, что если цена торгуется в правильном направлении, трейдеры должны быть заинтересованы в том, чтобы нажимать кнопки своих ордеров, следовательно, продвигая поток ордеров, а также тиковый объем (цена должна двигаться быстрее, покрывая более высокое количество тиков).
Напротив, если цена торгуется в противоположном направлении (например, откат в сильном восходящем тренде), то это движение должно быть связано с более низкими объемами торговли: как с точки зрения реального потока ордеров, так и с тиковыми объемами (цена должна двигаться довольно медленно, покрывая меньшее количество тиков за период).
Оставаясь в контексте того, что я только что сказал, как именно должен выглядеть истинный прорыв из яркого графического паттерна через тиковые объемы? Если вы сказали, что большие объемные бары указывают на сильный импульс, вы правы! Стали бы вы беспокоиться о возможном фальшивом прорыве, если бы объемные бары не печатались выше в точке прорыва? Я бы, скорее всего, грыз ногти, если бы был в прорывной сделке в этот момент.
Давайте посмотрим на это в перспективе и добавим немного смысла в то, что я только что сказал.
Мы смотрим на дневной график EUR/GBP с интересным диапазонным рынком, застрявшим в пределах ценовых уровней 0.7000 и 0.7500. Давайте используем тиковые объемы для вывода движения ценового действия на этом примере:
Вы можете видеть, что сопряжение информации о тиковом объеме с другими мощными битами информации о ценовом действии, такими как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, может помочь расширить ваше понимание того, почему рынок движется именно так.
Я бы предостерег от использования информации о тиковом объеме в качестве единственного триггера для торговли, но когда она оснащена другими аспектами, она может служить убийственным фильтрующим инструментом, помогающим вам выбирать лучшие из лучших сделок.
Comments ()